MO Kai Wei actifs non performants chinois écrivain Industries Alliance financière et chercheur juridique
Récemment, la China Banking Regulatory Commission a publié une « approche de banque commerciale de gestion du risque de liquidité (projet) », a été publié le projet principalement pour promouvoir le secteur bancaire de la Chine pour renforcer la gestion du risque de liquidité, le maintien d'un fonctionnement sûr et le son du système bancaire.
Le projet de communiqué également mis en uvre dans un certain contexte. Comme nous le savons tous, une fois en 2014, la CRBC a publié la « approche banque commerciale de gestion du risque de liquidité (d'essai) », cette approche pour renforcer la liquidité de la gestion des risques des banques commerciales, le maintien d'un fonctionnement sûr et son du système bancaire a joué un rôle positif. Cependant, du fait Septembre 2015 conformément au progrès révisé « loi sur la Banque commerciale », la China Banking Regulatory Commission sur la « liquidité (essai) » a été révisé en conséquence, le ratio dépôt de prêt est ajusté par les indicateurs réglementaires pour les indicateurs de suivi.
En particulier, ces dernières années que la situation économique et financière nationale et internationale des changements, l'émergence de nouvelles fonctionnalités activités bancaires. La « liquidité (essai) » actuelle ne comprend que le ratio de couverture de liquidité et deux indicateurs de suivi de la liquidité. Parmi eux, la couverture de liquidité ne s'applique qu'aux actifs à 200 milliards de yuans (inclus) ou plusieurs banques, la taille de l'actif de l'absence d'indicateurs de suivi efficaces dans les petites et moyennes banques de 200 milliards de yuans de moins.
De plus, une partie importante des normes réglementaires de Bâle, le Comité de Bâle a lancé une nouvelle version de la norme internationale ratio de financement net stable (NSFR) en 2014. De toute évidence, l'approche actuelle de la gestion des liquidités est loin d'être exhaustif, il est difficile pour tous les risques de liquidité des banques commerciales à mener une définition complète, il est nécessaire de combiner les caractéristiques des entreprises des banques commerciales de la Chine, en tirant sur les résultats de la réforme réglementaire internationale, le système de surveillance du risque de liquidité est nécessaire, modification en temps opportun, supplément et parfait.
La liquidité du projet de contenu, le plus grand spot lumineux enfreint les anciennes conventions de régulation du risque de liquidité, pour atteindre les trois innovations institutionnelles:
Tout d'abord, la nouvelle introduction du ratio de financement net stable, trois indicateurs quantitatifs d'actifs liquides de haute qualité et l'adéquation taux d'appariement de liquidité. Les trois indicateurs de base englobe tous les aspects des banques commerciales risque de liquidité, et ont mis l'accent sur les avantages et les inconvénients, et le risque de liquidité a été spécifiquement quantifiés, peuvent les autorités réglementaires quant à savoir s'il existe un risque de liquidité des banques commerciales à procéder à une évaluation complète et précise .
Tels que le ratio de financement net stable, plus la valeur de l'indice, ce qui indique la banque plusieurs sources stables et suffisantes de financement, plus la capacité de faire face à des problèmes structurels à long terme, la sensibilité au risque de taux de financement stable net est élevé, mais le calcul est plus complexe et la liquidité concept de couverture partie commune. Par conséquent, la couverture de liquidité de la même portée, appliquer aux actifs à 200 milliards de yuans (inclus) ou plus des banques commerciales.
Dans le même temps, le ratio d'adéquation des actifs liquides de haute qualité plus la valeur de l'indice, ce qui indique que les réserves plus abondantes banque de liquidités de haute qualité, la capacité à supporter le risque de liquidité, le ratio de couverture de liquidité et le contraste de l'indice plus simple, claire, facile à calculer affaires propose plus approprié pour les petites et moyennes banques et les exigences réglementaires, les actifs liquides de haute qualité ratio d'adéquation des banques commerciales dans la taille des actifs de 200 milliards de yuans de moins.
Plus le débit correspondant à la valeur de l'indice, les actifs bancaires plus importants à un financement à court terme pour soutenir les problèmes à long terme, plus le degré de limite de temps de match. calcul du taux correspondant de liquidité plus simple, plus sensible, plus facile à contrôler, peut identifier efficacement le risque de non-concordance plus grand potentiel dans le secteur bancaire, il applique à toutes les banques commerciales.
De toute évidence, ces trois indicateurs de différentes échelles en faveur du risque de liquidité des banques commerciales actuelles présentent différentes exigences réglementaires, fournit une base précise pour améliorer l'efficacité et la pertinence de la surveillance du risque de liquidité des banques commerciales.
En second lieu, pour améliorer encore le système de surveillance du risque de liquidité. Une partie de la méthode de calcul des indicateurs de suivi ont été une optimisation raisonnable, en insistant sur son utilisation dans la gestion des risques et de la réglementation. Ces politiques et de règlements pour les organismes de réglementation fournit un schéma de réseau complet et reflète la sensibilité du « baromètre » des banques commerciales déterminer et prédire le risque de liquidité sont les autorités réglementaires favorables à prendre des mesures réglementaires appropriées pour éviter l'absence d'un des indicateurs de risque complets épée réglementaire phénomène routier facile, afin d'évaluer avec précision les autorités de réglementation ou de déterminer le risque de liquidité des banques commerciales, éliminer le système d'indice de risque de liquidité est pas parfaite, imparfaite conduisant à un risque de liquidité des banques commerciales et des retards réglementaires phénomène erreur de jugement.
Encore une fois, en détail les exigences de gestion des risques de liquidité, comme la journée la gestion du risque de liquidité, le financement et la gestion. Ces règlements, l'indice d'évaluation de la surveillance du risque de liquidité des banques commerciales d'une période de temps jusqu'à chaque point dans le temps, ce qui réduit considérablement le temps zone d'évaluation de l'évaluation des risques de liquidité, pour parvenir à un risque de liquidité réglementaire équilibré. Ainsi, les exigences réglementaires peuvent inciter les banques commerciales à changer activement à la fois l'apparence:
L'une est d'empêcher les banques commerciales sur la surveillance du risque de liquidité et l'évaluation du point rouge réglementaire à payer et d'autres actes de fraude ont eu lieu, de sorte que les banques commerciales pour accroître la sensibilisation de la conformité de la réglementation du risque de liquidité, insistez pour faire ses devoirs par jour la surveillance du risque de liquidité.
En second lieu, parce que la réglementation du risque de liquidité s'étend à l'ensemble du processus de la supervision financière et la gestion du jour, de sorte que les banques commerciales plus prudentes l'utilisation prévue des fonds dans le plan d'affaires, afin d'éviter une utilisation à long terme des fonds à court terme, disparité terme se produit causé le risque de liquidité , en particulier, la gestion financière est plus raffinée, peut contribuer davantage aux banques commerciales de la réalité des affaires, plus un levier pour éviter un comportement aveugle, contrôler le montant du passif dans la mesure maximale, éviter le mépris sans motif du risque de liquidité et de gestion d'actifs pour étendre l'ampleur du phénomène , éventuellement freiner les bulles d'actifs des banques commerciales et d'autres phénomènes de fonds d'arbitrage, la marche au ralenti pour supprimer le risque d'exploitation des banques commerciales joueront un rôle de pince efficace.
En outre, à noter est que, afin d'éviter un impact plus important sur les banques et les marchés financiers, selon les différentes caractéristiques des nouveaux indicateurs de réglementation, ensemble période de transition raisonnable. Comme la date limite de conformité du ratio d'adéquation des liquidités de haute qualité et le taux de correspondance de liquidité mis à la fin de 2018 et la fin de 2019, compte tenu de nouveaux actifs à 200 milliards de yuans de la banque une certaine période de grâce. Une grande partie de cela est d'améliorer la liquidité des banques commerciales de s'adapter aux nouvelles exigences en matière de conformité réglementaire joué un effet « d'échauffement », préparer les bases pour la mise en uvre future de la surveillance du risque de liquidité.
