Avant la Fête du Printemps, divers stress tests de solvabilité en cours des entreprises d'assurance, et d'être en avant le 2 Février mesurera les résultats rapportés à l'argent CRIA.
Courtage journaliste chinois a appris exclusivement, l'argent China Insurance Regulatory Commission a récemment publié un avis aux compagnies d'assurance afin de renforcer la prévention des risques et d'alerte rapide, les exigences de solvabilité au cours du quatrième trimestre de l'année dernière sur la base des données, les estimations des indicateurs relatifs à la solvabilité pour le trimestre de moins de six scénarios de stress.
Ce six scénarios comprennent: les actifs d'actions scénario est tombé, scénario par défaut de contrepartie, scénario de taux d'intérêt, l'incidence de la maladie grave détérioration de la situation, le taux de rachat scénario de hausse, la détérioration du taux de perte de la situation.
Parmi eux, l'intérêt pour les actifs tombent et scénario par défaut de contrepartie, exiger que les entreprises à estimer, scénario inférieur des taux d'intérêt, l'incidence de la maladie grave détérioration de la situation, le scénario taux abandon de hausse, estimé par les compagnies d'assurance-vie et les entreprises connexes de sociétés de réassurance; paiement le taux de détérioration de la situation, les compagnies d'assurance de propriété d'affaires d'assurance de biens correspondants et les sociétés de réassurance.
Reporters appris que la compagnie d'assurance solvabilité chaque trimestre doit être mesuré des scénarios de stress, mais ces exigences ne sont pas estimés besoins quotidiens, mais les exigences supplémentaires. Cela reflète le risque de jugements réglementaires et ciblée, peut être considéré comme les compagnies d'assurance à la réglementation incité attention à ces risques et être prêts à prendre à l'avance.
Calcul de la solvabilité dans les scénarios de stress six
Banque de China Insurance Regulatory Commission a récemment publié un avis aux compagnies d'assurance, les exigences du quatrième trimestre de 2018, la solvabilité des données sur la base d'indicateurs pertinents ont été estimés solvabilité du trimestre dans six scénarios de stress.
Le premier scénario de stress pour les actifs de capitaux propres est tombé scénarios, deux cas spécifiques: l'un est détenu par des actions ordinaires nationales cotées, les fonds d'actions, les fonds hybrides et obligations convertibles reconnu la valeur de baisse de 20%, le second est en baisse de 40% lorsque, respectivement, conduisant à la comptabilisation des actifs et des changements de capital minimum.
Le deuxième type de scénarios de stress est le scénario par défaut de contrepartie est également divisé en deux niveaux, à savoir reconnu abaisser la cote de crédit que les actifs de qualité AA ou projet non notée, en supposant l'exposition au risque de défaillance de la contrepartie des trois premiers contreparties en 2018 le quatrième trimestre de défaut se produit, entraînant une valeur comptable correspondant des actifs équivalant à 20% et 40% de la perte, ce qui conduit à la reconnaissance des actifs et des changements de capital minimum.
La troisième catégorie est la baisse dans le scénario de taux d'intérêt, ce qui nécessite des compagnies d'assurance vie d'exploitation à long terme et les entreprises d'assurance-vie des estimations de la société de réassurance. En particulier, en supposant que la courbe de rendement de liaison moyenne mobile 750 jours que dans le cas de base parallèle vers le bas 10 pb et 30 pb sur les deux cas, les changements conduisent à l'apparition de la réserve de capital minimum.
Lorsque les rendements des obligations de référence moyenne mobile de 750 jours sont le taux d'actualisation de réserve d'assurance traditionnelle, qui affectent directement les changements dans la prestation de réserve d'assurance traditionnelle pour les compagnies d'assurance, affectant ainsi les objectifs de rentabilité ou de profit.
La quatrième catégorie est la détérioration de l'incidence de la situation de maladie grave, et que les compagnies d'assurance vie d'exploitation à long terme et les entreprises d'assurance-vie des entreprises de réassurance doivent mesurer. Exigences ont été estimées deux cas spécifiques, la cause et les changements de capital minimum: Tout d'abord, le stock de la politique à l'avenir l'incidence de la maladie grave devient 120% des hypothèses de base du scénario, et non inférieur au taux de l'industrie de maladie grave chaque table année au cours des 20 prochaines années 2,5% de la valeur correspondante de la détérioration, la politique deuxième stock incidence future de maladie grave supposé scénario devient 130% et pas moins que le poids de base de la maladie de l'industrie table de détérioration de l'incidence 20 correspondant à la valeur suivante de 3% par an.
La cinquième catégorie pour le scénario de taux de rachat de hausse, seules les compagnies d'assurance vie et les activités d'affaires d'assurance-vie à long terme des entreprises de réassurance doivent mesurer. La situation spécifique est, en supposant que le stock de l'entreprise d'évaluer les hypothèses de taux de rachat des politiques futures des scénarios futurs supposent que devient la base de 120% (100% pour le taux plafond de rachat), ce qui entraîne un changement dans les réserves de capital minimum.
Le sixième scénario de catégorie est les scénarios de détérioration du ratio de perte requis pour les estimations de reporterait que pour les compagnies d'assurance de biens et les activités d'assurance de biens d'entreprise de réassurance. Spécifique suppose des moyens de situation que le quatrième trimestre de 2018, le ratio combiné assurance automobile de l'entreprise a augmenté de 10 points de pourcentage, tout en générant la fin de l'activité d'assurance de garantie supplémentaire du quatrième trimestre activité effective au quatrième trimestre de 2018, la réassurance de 2% du montant de l'assurance après la réassurance après qu'il a décidé de sinistres payés, la cause réelle du capital et les changements de capital minimum. Quel que soit le capital-risque de réserves obligatoires et les réserves pour évaluer les changements possibles des hypothèses, mais il faut considérer le ratio combiné a augmenté les primes de risque peuvent entraîner une augmentation de capital minimum.
Qui est supposée être comprise comme un cas de taux combiné d'assurance automobile a augmenté de 10 points de pourcentage, tandis que l'indemnité nette garantie augmentation de l'assurance, un montant égal à l'extrémité du montant assuré (partie conservée après réassurance) de 2%.
Tous nécessité d'accorder une attention particulière au risque, d'être prêt à faire face à l 'avance
De nombreux actuaire de la compagnie d'assurance-vie, a déclaré aux journalistes que la personne responsable, il doit être mesuré des scénarios de stress trimestriels de solvabilité, mais ces exigences ne sont pas estimées, mais les exigences quotidiennes des exigences supplémentaires. Cela reflète le risque de jugements réglementaires et ciblée, peut être considéré comme les compagnies d'assurance à la réglementation incité attention à ces risques et être prêts à prendre à l'avance.
Par exemple, la baisse des actifs d'actions en 2018 est une question des compagnies d'assurance ne pouvait être évité. Selon Reporters obtenir des données de l'industrie, 16000000000000 années dernière, les fonds d'assurance et les fonds d'actions ont des milliards de pertes, alors que le marché boursier en 2017 par des centaines de milliards de profit. En même temps, les porteurs à long terme des stocks, Fukui ne reflètent pas tous, mais la dépréciation des actifs de plus en plus la pression.
La valeur par défaut de contrepartie, qui est le risque de défaut de crédit, les fonds d'assurance des risques d'investissement les plus inquiets au sujet. En tant que revenu régulier que les principales exigences d'une catégorie de fonds, trois pour cent sur la configuration des fonds d'assurance dans des obligations, a atteint 6 billions de dollars, quatre pour cent des investissements alternatifs de configuration, il y a une grande partie de la catégorie de revenu fixe, implique également le risque de défaut de contrepartie .
Encore une fois, cela exige des compagnies d'assurance-vie à la baisse scénario de test des taux d'intérêt, mais les éléments clés de la compagnie d'assurance-vie d'affaires à long terme pour le suivi à long terme. Ouvert en 2019 après les nouvelles que, pour un certain type de taux d'intérêt présumé de vie 4,025 pour cent des produits de rente de retraite, les organismes de réglementation ont pas déposé, la raison est « un plus grand risque de taux d'intérêt. »
Reporters avaient appris que les régulateurs fin de l'année dernière au début de Janvier de cette année a mené une enquête sur le régime actuariel de la compagnie d'assurance-vie, y compris le contenu de la recherche, « la situation de correspondance coûts-avantages société, que ce soit il y a un risque de propagation de négatif », « l'avenir de l'entreprise et l'industrie la probabilité de risque et l'impact de la propagation négative émergence de jugement ».
Il y a de petites sociétés d'assurance-vie a déclaré aux journalistes, alors que le ralentissement macro-économique, le taux global d'investissement a montré une tendance à la baisse, l'avenir de l'industrie semble risque de propagation négative la possibilité de monter progressivement.
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